• 指数期货开盘的时间里,驱动价格变动的主要因素是什么?

    恒指期货 (370) 2021-10-11 13:37:19

    指数期货是以股票价格指数作为交易标的的标准化期货合约,沪深300指数期货的推出,有助于完善股票市场的功能和机制,推动中国资本市场的成熟和金融产品的多样化,揭开中国金融市场新篇章.

    指数期货开盘的时间里,驱动价格变动的主要因素是什么? (http://www.fiestaclubmalaysia.com/) 恒指期货 第1张

    本文结合沪深300股指期货,着重讨论股指期货的套利交易策略.本文首先对沪深300股指期货及其标的指数进行详细介绍,并结合沪深300股指期货及其标的指数接着,根据期现套利、跨期套利、双跨套利的套利分类法,对沪深300股指期货的各种套利策略进行了实证研究,并针对现货头寸的模拟构建和套利模型的建立这两个期现套利的核心问题,对标智沪深300ETF作为现货标的,对其进行了详细的实证分析,并对各自的优化方案进行了详尽的实证分析。同时,基于区间定价模型,对内地ETF的拟合构造方法进行了比较分析,并在此基础上对内地ETF组合拟合构造方法进行了实证比较分析。建立了一种更加完善、更适合我国市场特征的套利模型.

    本文介绍了统计套利模型,时间序列分析中的协整分析方法,对沪深300指数在当月和下月合约上进行跨期套利实证分析,并对沪深300股指期货月度套利机会进行了实证研究。同时,利用新华富时A50指数与沪深300指数高度相关的实证研究结果,对我国新华富时A50股指期货与沪深300指数之间的高度相关性进行了验证,对该模型与沪深300股指期货之间的双轨制进行了实证研究,总结出了该模型的特点。最后,对今后沪深300指数期货实际套利提出了建议和展望。

    关键因素与国家政策,外部因素,或国际重大事件,在某一阶段的支持或压力。股票指数期货或早有反应,

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